etf一二级市场套利

说一个我发现了但是我没有把握住的机会,门槛略高,200万以上,1天收益2%,有一定风险性。

先普及一下什么叫etf。

交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Fund,简称ETF),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。ETF指数基金代表一篮子股票的所有权,是指像股票一样在证券交易所交易的指数基金,其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。因此,投资者买卖一只ETF,就等同于买卖了它所跟踪的指数,可取得与该指数基本一致的收益。

我们要申购etf,需要买入一大堆股票,然后用这一大堆股票兑换对应份额的etf。大部分投资人做etf,都是在二级市场进行交易,但是在特殊情况下,很有可能出现etf二级市场的价格远远高于一揽子股票的价格。

那么我们买入一揽子股票,申购对应的etf,第二天卖出,就可以获得一二级市场的套利价差。

2021年1月19日,港股通50(代码513550)就出现了这样的机会,513550相对于一揽子股票,溢价了10%以上。

这几天,港股大涨,很多a股的资金通过港股通买入港股股票;而港股通的门槛是单账户50万,对于很多不满足条件的小散户来说,港股通50是比较低门槛可以变相买入港股股票的方式,而这个低门槛是需要付出代价的,那就是溢价。也就是,零售总要比批发贵一些。

但是,零售比批发贵了10%,这在证券市场上,就约等于捡钱了。

看到这个机会后,我看了下自己的钱包,大概能动用的只有50万左右,我测算了一下,这个机会的最低门槛是250.7万,缺口200万。我就在我的群里吆喝了一下,缺200万,有现金的富婆私聊我。

同时我联系了相熟的券商客户经理,但这是一个坑,导致我最后赚不到钱。

筹钱的过程其实还是比较容易,只要知道谁有意向就ok了,250.7万,也不是不可能。

在这中间我还做了一件事,call了几个大佬,稍微说了一下这个机会,发了一下我知道的资料,说有具体操作可以问他们的御用客户经理。

大佬的客户经理很给力,我的客户经理不太给力。

内部给我的指引流程是:先要有100w资产申请宏汇 通过宏汇(etf申购赎回软件)做申赎(而且仅限机构户),而且由于这玩意太少人做了,可以追溯到2015年,所以可能今天搞不定。

o了个k吧,那就这样子吧,富婆我对不起你们。我还在富婆群发了个红包。

然后最惨的事情来了,晚上有赚钱了的大佬发了公众号文章:

涨停了!全面解读港股通50ETF交易规则

问题二,产品如何申购?

港股通50ETF申购只有场内申购,并且是全现金申购,最低申购份额是200万份,按现在净值也就是220万不到一点,但是还要加上一个申购溢价,相当于保证金,为15%。所以申购起点大约是250万元,门槛还是比较高的。

另一方面,很多投资者疑惑个人是不是可以参与申购,事实上申购是不限于机构的,个人也可以做,但是需要去券商(需要是产品的一级交易商)临柜签署风险揭示书,开通权限。

产品的申购代码是:513551。

我拿着这个去问我的客户经理,然后,客户经理给了一个解释,说只要在官网上签署就行了,他们刚刚弄清楚。业务不精啊~气愤~

唯一能够安慰我的是,由于套利的大佬太多了,所以开盘暴跌。19日申购净值是1.0862,开盘是1.1,一天收益1.2%。我call了n个大佬,有几个大佬的客户经理给力,申购成功了,以2%的收益结束战斗,还给我发了红包。

这个大佬我很钦佩,他给我发了10个红包。

学到了,比一次性转账,让我开心多了。红包不知道金额多少,然后又是砸过来的,就,很开心。

这就是一次我没有做成功的etf套利。

不过跑了一遍流程之后,大致知道要怎么做了,下次还有类似的机会,我就能把握住了。

本文作者@胭脂王

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